期指增倉反彈中證期貨取代光大成期指最大空頭

　　楊柳晗

　　中證期貨在本周一取代光大期貨成為IF1309空單最大持有者，亦取代國泰君安期貨成為IF1309多單最大持有者。

　　本周一，中證期貨大幅增倉股指期貨主力合約IF1309，空頭持倉增加1232手達(dá)到9411手，取代光大期貨成為IF1309最大空頭，光大期貨則小幅減持空單641手；同時(shí)，中證期貨增持IF1309多頭211手，多單持倉達(dá)到5988手，取代國泰君安期貨成為多單最大持有者，而國泰君安則大幅減持2946手多單至5653手，永安期貨也增持IF1309多單2355手達(dá)到5328手。

　　受上海證券交易所表示研究推T+0交易機(jī)制和市場(chǎng)傳言9月初將上國債期貨的鼓舞，券商板塊本周一大漲，同時(shí)受中報(bào)業(yè)績支撐，銀行和保險(xiǎn)(放心保)等權(quán)重板塊也出現(xiàn)漲幅。

　　股指期貨本周一增倉反彈，并繼續(xù)維持對(duì)滬深300現(xiàn)指的小幅升水。其中，主力合約IF1309全天最高價(jià)2344點(diǎn)，最低價(jià)2285.2點(diǎn)，收盤價(jià)2340點(diǎn)，漲幅2.46%，成交量924234手，收盤持倉量達(dá)到92353手。

　　股指期貨各合約均維持對(duì)滬深300現(xiàn)指的升水，IF1309、IF1310、IF1312和IF1403分別升水約5點(diǎn)、10點(diǎn)、15點(diǎn)、27點(diǎn)。

　　國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)言人盛來運(yùn)上周表示，中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)積極變化和更明顯的企穩(wěn)跡象，中國經(jīng)濟(jì)增長的外部環(huán)境也有一些改善，中國的政策微調(diào)增強(qiáng)了企業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的信心，中國能夠?qū)崿F(xiàn)今年經(jīng)濟(jì)增長7.5%的預(yù)期目標(biāo)。

　　此外，上周五，美國公布的7月份新房銷量明顯低于市場(chǎng)預(yù)期，或?qū)p緩美聯(lián)儲(chǔ)退出或者縮減QE計(jì)劃的實(shí)施。

　　上海證券交易所8月25日在媒體發(fā)布會(huì)上表示，為解決跨市場(chǎng)監(jiān)管真空和人為設(shè)置的不平等套利機(jī)制問題，應(yīng)加快推出“T+0”機(jī)制，減少因缺乏糾錯(cuò)手段導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。多位分析人士認(rèn)為，光大8·16事件對(duì)市場(chǎng)的影響正在逐漸減小。證監(jiān)會(huì)也表示目前國債期貨的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正在有序推進(jìn)之中。

　　證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人上周表示，滬深300股指期貨上市以來，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，功能逐步發(fā)揮，股指期貨的走勢(shì)反映的是滬深300指數(shù)現(xiàn)貨市場(chǎng)的變化，股指期貨對(duì)股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的積極效應(yīng)也在日益顯現(xiàn)，股指期貨運(yùn)行3年來，不存在所謂的多空失衡的情況。